Try...Catch...Finally ステートメント使用時の Exit 。

おさらい → Try...Catch...Finally ステートメント (Visual Basic)

とはいえ、NAL-6295の舌先三寸:むやみにキャッチしないでね。ゴールキーパー以外はハンドで反則ですよ。を拝見してからは Try...Finally な書き方が多いのですが、
Try ステートメント内で メソッド自体から Exit（または Return） して良くなった場合、どう書けばいいのか迷っています。

[Visual Basic]
Public Sub Hoge() 
  Try
    (もうこれ以上はやっても無駄だってば、な状態になる処理)

    

    ' ここで思いっきり。

    Exit Sub

  

  Finally
    (ここには適切な後始末がある。)

    

  End Try
End Sub

それとも、

[Visual Basic]
Public Sub Hoge()
  Dim shouldReturn As Boolean = False

  

  Try
    (もうこれ以上はやっても無駄だってば、な状態になる処理)
    ' こんな感じで、

    shouldReturn = True

    

    Exit Try

  

  Finally
    (ここには適切な後始末がある。)

      

  End Try
  ' こう。

  If shouldReturn Then

  

    Exit Sub

    

  End If

  

End Sub

前者はあとで見たときに Finally ステートメントを見逃しそう（これが問題か orz）。後者は助長な気がする。
どっちがいいのかな〜？もしかしたらどっちもダメなのかもしれない。ん〜、なんだかな〜。